Stresstests haben ihren Ursprung im Risikomanagement von Banken. Sie dienen zur Quantifizierung des möglichen Wertverlustes eines Portfolios unter einem Krisenszenario. Bei einem Stresstest werden die Auswirkungen einer drastischen aber dennoch plausiblen Veränderung der Situation am Kapitalmarkt simuliert und ihre Auswirkung auf Investitions-Portfolios bzw. Cash Flows von Banken, Fonds oder Versicherungsgesellschaften analysiert.
Beispiele für Krisenszenarien: steigende/fallende Zinsen oder Wechselkurse, ein Börsencrash, Aktienhausse/-baisse, Veränderungen der Rohstoffpreise, eine wirtschaftliche Rezession mit Insolvenzen und Kreditklemmen.